Robert Carver managed billions at Man AHL before going independent. He says you can do the backtest the honest way, avoid overfitting, and still mess up, here's why:
Este tweet proporciona una valiosa perspectiva sobre los peligros del ajuste excesivo en el backtesting de estrategias financieras, un tema crucial para equipos de trading cuantitativo. Explica cómo incluso con buenas prácticas, los traders pueden caer en la trampa de ajustar modelos basándose en conocimientos posteriores, lo cual es relevante para evitar sesgos en el desarrollo de algoritmos de trading.